LFU:online

Dieser Kurs vermittelt ein Verständnis grundlegender und fortgeschrittener quantitativer Methoden der Portfoliooptimierung und –steuerung, sowie Kenntnisse in deren praktischer Implementierung.

·         Markowitz Portfolio-Theorie

·         Klassische Ansätze der Portfolioselektion

·         Statistische Schätzung/Kalibrierung klassischer Portfolio-Modelle

·         Bayesianische und robuste Portfolio-Optimierung

Vorlesung, Diskussion

Schriftliche Klausur

Wird in der Veranstaltung bekannt gegeben.

Linear algebra, matrix notation/manipulation, multivariate calculus and basic statistics/econometrics.

Registration is always required for interactive courses such as SE, UE, PS or AG (for the
MA Business Information Systems also for VO).
If the status "Registration request" is changed to "Registration confirmed" after the end of the registration period for MA studies, the student is automatically registered for the VO (or VU) belonging to the module.
The course takes place in normal attendance mode.