434649 VO Angewandte empirische Finanzmarktforschung

Sommersemester 2024 | Stand: 09.10.2024 LV auf Merkliste setzen
434649
VO Angewandte empirische Finanzmarktforschung
VO 1
3
Block
jährlich
Englisch

Die Studierenden lernen die wichtigsten Methoden der empirischen Forschung im Finanzbereich kennen, insbesondere deren Stärken und Schwächen. Die besprochenen Methoden werden in einer statistischen Programmiersprache angewendet.

Die Veranstaltung deckt insbesondere folgende Themen ab:

  • Lineare Modelle
  • Modelle für Panel-Daten
  • Instrumentvariablenmethode
  • Momentenmethode
  • Schätzen und Testen von Kapitalmarktmodellen

 

Die VO präsentiert die empirischen Methoden und diskutiert deren Strärken und Schwächen. Weitere Illustrationen erfolgen in der Vorstellung und Diskussion ausgewählter Fallstudien.

schriftliche Prüfung

  • Verbeek, M. (2022). Panel Methods for Finance: A Guide to Panel Data Econometrics for Financial Applications. De Gruyter, Berlin/Boston.
  • Brooks, C. (2019). Introductory Econometrics for Finance (4th
    ed.). Cambridge University Press.
  • Verbeek, M. (2017). A Guide to Modern Econometrics (5th
    ed.). John Wiley and Sons, Hoboken, NJ.
  • Ausgewählte wissenschaftliche Artikel (werden zur Verfügung gestellt)

Positive Beurteilung des Moduls gemäß § 7 Abs. 1 Z 2 bis 5

siehe Termine
Gruppe 0
Datum Uhrzeit Ort
Di 19.03.2024
15.00 - 18.15 SR 19 (Sowi) SR 19 (Sowi) Barrierefrei
Di 09.04.2024
15.00 - 18.15 SR 19 (Sowi) SR 19 (Sowi) Barrierefrei
Di 16.04.2024
15.00 - 18.15 SR 19 (Sowi) SR 19 (Sowi) Barrierefrei
Di 30.04.2024
15.00 - 16.30 SR 19 (Sowi) SR 19 (Sowi) Barrierefrei
Di 07.05.2024
15.00 - 16.30 SR 19 (Sowi) SR 19 (Sowi) Barrierefrei
Di 18.06.2024
11.30 - 13.00 HS 3 (Sowi) HS 3 (Sowi) Barrierefrei exam
Mo 23.09.2024
13.15 - 14.45 SR 17 (Sowi) SR 17 (Sowi) Barrierefrei retake
Mo 18.11.2024
15.00 - 16.30 SR 9 (Sowi) SR 9 (Sowi) Barrierefrei retake II